Сравнение GRPN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GRPN с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GRPN и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GRPN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRPN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

0.84

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

GRPN:

1.86

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

GRPN:

1.24

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

GRPN:

0.77

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

GRPN:

2.46

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

GRPN:

30.76%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

GRPN:

89.95%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GRPN:

-96.37%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность 56.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -18.30% против 9.70% соответственно.

GRPN

С начала года

56.30%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

78.14%

1 год

95.57%

5 лет

0.33%

10 лет

-18.30%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GRPN: 0.84

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

GRPN: 1.86

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

GRPN: 1.24

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

GRPN: 0.77

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

GRPN: 2.46

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRPN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GRPN и ^GSPC

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRPN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и ^GSPC

Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.10% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRPN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRPN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRPN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и ^GSPC

GRPN

^GSPC

Сравнение GRPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GRPN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество